[시황분석] 3월 1주차 비트코인 흐름 분석

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[MBY_lab] 3월 1주차 비트코인 시세 브리핑

안녕하세요! MBY_LAB입니다. 오랜만에 인사드립니다. 3월 1주차 분석을 기점으로, 다시한번 투자자 여러분들에게 도움이 될 수 있는 내용을 담아보겠습니다.

  1. 비트코인의 현재 위치
비트코인 / 주봉 / 출처 : 비트파이넥스

최근 10,000 달러 를 돌파했던 비트코인은 현재 8,700 달러 부근에 위치해 있습니다.

중기 관점의 비트코인의 움직임은 위와 같이 주봉상 삼각수렴권 내에서 주가가 움직이고 있음을 확인할 수 있으며, 현재 지지하고 있는 8,700 달러 구간은 빨간 실선이 나타내고 있는 중기 상승추세 지지선을 지지하고 있음을 확인 할 수 있겠습니다.

2. 이전 상승은 예상할 수 있었다?

과연, 이번 상승(반등)은 예측할 수 있었을까?

비트코인 선물 / 출처 : CME

특정 가격대를 확정지을 순 없지만, 분명한 사실은 비트코인이 6,000 달러 로 회귀했던 시점 많은 이들은 미 시카고상품거래소(CME) 시장의 비트코인 갭(Gap)을 염두해두고 있었을 것 입니다.

여기서, CME 시장의 갭이란? 선물시장은 24/7 돌아가는 현재의 암호화폐 시장과 달리 1시간씩 휴장을 진행합니다. 트레이더들은 이 시점이 향후 방향성을 선도할 수 있는 좋은 기회라고 판단하여, 장이 다시 시작되자마자 형성되는 가격인 ‘시가(open)’에 기존 포지션과 다른 새로운 포지션을 취하게 됩니다.

쉽게 말해, 가격을 하락 시키고자 할 의지가 강할 경우 직전 종가보다 낮은 가격부터 새로운 숏 포지션을 취하게 되고, 이로써 새로운 시가는 직전의 종가보다 낮은 가격에 형성되게 됩니다.

이렇게 형성된 직전 종가와 새로운 시가와의 차이, 즉 ‘갭’입니다. 향후 해당 포지션을 청산할 경우, 이 청산이 의미하는 바가 포지션을 잡은 구간까지 매수가 되었음을 뜻하기 때문에 가격은 해당 구간까지 올라갈 수 밖에 없습니다.

따라서, 이를 활용하여 많은 분석가들은 비트코인이 추가적인 가격상승의 움직임을 보여 줄 것을 확신하고 있었던 것입니다.

3. 향후 방향성

비트코인의 방향성은 두 가지 모두 판단할 수 있습니다.

다만, 양방향성을 갖고 있는 현재 시점에서 어떤 포지션으로 대응했을 때 손익비가 수익을 나타내는지 고려해 볼 필요가 있습니다. 이 손익비를 계산하는 매매법은 앞으로 전개할 글에서도 사용될 예정이니 간략하게 정리를 해보겠습니다.

매매 결과에는 수익율(%)와 손실(%) 그리고 매매 횟수와 성공률(%)가 있습니다.

수익율은 말그대로 초기자산 대비 현재 나의 자산을 비교한 것을 백분율로 나타낸 수치를 뜻하며, 이것이 음수가 되었을때 자산을 잃었음을 뜻하기에 손실로 표현합니다.

다음, 손익비에 대해 설명하겠습니다. 일정 기간 동안 내가 매매한 총 횟수 10개 중 8번의 방향성 판단이 맞았을 경우 이를 성공률 80%로 표현합니다. 하지만, 내가 방향성을 맞춘 8번의 수익률이 2번의 수익률보다 높지 않다면? 또는, 2번의 손실폭이 내가 수익을 본 8번의 매매보다 작다면?

이를 통해 나의 매매 전략의 유효성 정도를 판단할 수 있는데 이것을 ‘손익비’라고 표현합니다. 손익비는 ‘수익률/손실율’로 계산할 수 있습니다.

그렇다면, 양방향이 열려있는 비트코인의 경우 어떤 매매가 전략적일까요?

바로, 비트코인이 하락 / 상승의 한 방향을 선택하게 되었을 때의 최대 변화율을 통해 손익비를 계산할 수 있고, 이것이 수익의 기준이 되는 1을 초과하는 포지션을 취하면 되는 것입니다.

가령, 현재 구간에서 비트코인의 방향이 하방으로 보여지며 최대 20% 하락할 경우와 상승할 경우 30% 상승, 이 두 가지를 비교해보자면, 30/20 으로 매수 관점의 손익비가 1.5로 나타나게 됩니다.

이럴 때에는 매수 관점에 비중을 두고 자산을 분배하며 실제 손익비 1.5보다 더 높은 실 손익을 실현할 수 있도록 전략을 구상하는 것이 현명합니다.

비트코인 / 일봉 / 출처 : 비트파이넥스

앞서 손익비 계산을 통한 전략적 매매법을 기반으로 현재 구간에서 비트코인이 하락하게 될 경우 예상 움직임을 그려보았습니다. (화면에 작도되어 있는 이동평균선은 종가 기준의 120, 200일 그리고 저가 기준의 50일 이동평균선입니다.)

단기 이평선에서 저가를 기준으로 하는 이동평균선을 사용하는 이유는 가장 실시간 트렌드를 읽기 유용하기 때문입니다. 현재 구간이 상승 트렌드라면, 직전의 저가를 이탈하지 않는 범위 내에서 저점을 상승시킬 것이기 때문입니다.

따라서, 비트코인이 위의 빨간색 박스로 표시되어 있는 저항선 9,000 달러 ~ 9,300 달러 돌파를 하지 못하고 하락하게 될 경우 단기 이동평균선(빨강)은 위의 점선처럼 꺾이기 시작할 것이고, 이미 기울기가 줄어든 중기 이동평균선(주황) 또한 위 그림처럼 꺾어질 것으로 판단됩니다.

이때 예상해 볼 수 있는 다음 반등구간은 앞서 작도 했던 빨간실선이 의미하는 중기 상승추세 지지선이 될 것으로 판단되며, 최대 하락폭은 루트 1의 경우 7% 루트 2의 경우 약 22%로 계산됩니다.

그렇다면, 비트코인이 상승한다면 어떻게 움직일까요?

비트코인 / 일봉 / 출처 : 비트파이넥스

비트코인이 1) 현재 구간에서 9,000 달러 를 돌파할 경우 움직임과 2) 중기 상승추세 지지선을 확인한 후 반등할 경우 상승할 경우 각각 상승폭은 약 32% 와 75%입니다.

앞선 최대 하락폭 22%와 비교했을 때 기대되는 매수 관점의 손익비는 각각 32/22 = 1.45, 75/22 = 3.4로, 매수 관점이 전략적으로 유리함을 확인할 수 있습니다.

이번 글에는 1주차 주가 흐름에 대한 분석을 1) 추세채널 2) 삼각수렴 3) CME 갭 4) 손익비 계산을 통해 진행해 보았습니다. 손익비 계산을 통한 매매는 마진 트레이더의 경우 매수 / 매도 포지션 별 자산 분배에도 유용한 지표로 사용될 수 있으니 반드시 짚고 넘어 가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

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정순용(MBY_LAB)

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